Boursovision, systeme trading, bourse, logiciel trading Visual Chart

(Suite)

C / QUEL EST LE CAPITAL MINIMUM NECESSAIRE POUR UTILISER CE SYSTEME ?

Compte tenu des éléments qui précèdent, nous savons que pour jouer ce système, nous devons prévoir 5.040 € pour faire face à une MIDD qui se présenterait dès le début du fonctionnement du système. A ce montant, il faut ajouter la somme minimum qui est investie dans le support.
Pour le future Eurostoxx, la marge demandée par les brokers pour acquérir 1 contrat est de l’ordre de 3.000 €. Le capital nécessaire pour commencer à jouer ce contrat se monte donc à 8.040 €.

On peut maintenant calculer le Retour sur Capital Investi, ou ROA (Return On Account). C’est le rapport entre la rentabilité attendue, et le capital nécessaire pour faire tourner le système.
Ou, sous forme d’équation, ROA = Profit net / (MIDD + Dépôt minimum), (* 100 si on veut le résultat en pourcentage).

Comme Visual Chart ne connaît pas sur quel support et quel montant vous allez investir, la formule du ROA est réduite à Profit annuel / MIDD. Dans notre exemple, le Ratio Return On Account (ligne Ratio) est de 3,53, soit le gain annuel (890,762 points) divisé par la MIDD (-252 points).
Toutefois, comme nous l’avons vu précédemment et en l’état actuel de notre système, le véritable ROA doit être calculé selon la formule ROA = Profit net / (2*MIDD + Dépôt minimum).
Dans notre exemple, ROA = 8.907 / (2*2.520) + 3.000), soit 1,108, ou 108 %.

Notre système semble rentable, mais c’est oublier qu’il ne tient pas compte des commissions et du slippage. Autant dire qu’en incorporant ces deux éléments, le système a toutes les chances d’être à peine rentable, voire de générer des pertes et de consommer le capital.

D / SANS MODIFIER SES REGLES DE FONCTIONNEMENT, PEUT ON AMELIORER LA RENTABILITE DE CE SYSTEME ?

Est-il possible d’en améliorer sa rentabilité sans le modifier ?
Après tout, peut être que les paramétrages par défaut ne sont pas les meilleurs ?
Ou que ce système n’est pas adapté au future Eurostoxx ? Qu’il fonctionne mieux sur les actions ?
Ou simplement que l’unité de temps, des barres de 5 minutes, ne lui convient pas ?
C’est ce qu’il va falloir approfondir.
Et c’est ce que vous découvrirez dans le prochain article, en suivant les aventures de Crosscciavgexp, système de trading égaré au pays des gaulois (restons modeste, c’est pas Harry Potter….).

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Cette série d’articles n’a pas pour ambition de traiter toutes les interrogations relatives aux systèmes de trading tant le champs d’application est large. Cependant, pour ceux qui souhaitent étudier davantage ce thème, et même s’orienter vers le trading automatique, nous vous recommandons la lecture des deux ouvrages suivants en français :

« Strategies d'investissement avec Visual Chart »
Visual Chart Group a traduit en français l’excellent livre de Francisco Fernandez Martinez. Cet ouvrage explique pas à pas comment construire des systèmes de trading, des indicateurs et des études avec la plateforme de dessin Visual ou en Visual Basic. Il détaille aussi les méthodes pour concevoir, tester, et évaluer les systèmes. Livre indispensable pour utiliser pleinement les capacités du logiciel.
Il s’agit d’un e-book au format PDF (446 pages), vendu au prix de 30,00 € HT ( pour plus d'infos ).

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« Les systemes de trading », de Pierre Orphelin.
Livre tout aussi indispensable. Ecris par un véritable spécialiste du trading automatique, il explique très clairement les difficultés rencontrées lors de la conception et de l’évaluation des systèmes de trading. Ce livre aborde aussi quelques controverses relatives à l’analyse technique. Que l’on soit d’accord ou non avec l’auteur, ces discussions ont le mérite de faire réfléchir le lecteur sur ce que l’on peut raisonnablement attendre de l’analyse technique et sur les limites de cette technique (364 pages, 51,30 € TTC chez Amazon).